Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке » Буквы.Ру Научно-популярный портал<script async custom-element="amp-auto-ads" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js"> </script>

Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

<

Сущность и задачи анализа уровня концентрации фирм на местном рынке. Абсолютные прямые и суммарные показатели рыночной концентрации

Относительные количественные показатели рыночной концентрации

Рыночная концентрация — уровень освоения рынка компаниями, отражающий равномерность (неравномерность) распределения объемов товарных и денежных потоков, а также экономической власти между хозяйствующими субъектами внутри одного рыночного пространства.

Согласно И.В. Князевой показатели концентрации характеризуют степень неравномерности распределения объемов производства или продаж товара между хозяйствующими субъектами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке. Задачи анализа уровня концентрации фирм на местном рынке являются разноплановыми для групп субъектов исследования (таблица 5.1):

Оценка концентрации фирм на рынке приобретает в последнее время все большую актуальность вследствие растущего влияния структуры рынков как на используемые стратегии компаний, так и на решения органов государственного и муниципального управления.

Основные закономерности при подведении итогов исследования рыночной концентрации:

а)    чем больше доля местного рынка принадлежит компании, тем больше вероятность, что этот субъект хозяйствования оказывает существенное влияние на ценообразование, а также на содержание товарной и сбытовой стратегий всех других операторов рынка (прямая зависимость рыночной власти фирмы от доли рынка);

б)    чем ниже уровень концентрации, тем выше интенсивность конкуренции, тем ниже средний уровень рентабельности деятельности фирм на исследуемом местном рынке в сравнении с аналогичными рынками на территории других муниципальных образований;

в)    чем выше показатели концентрации, тем выше уровень монополизации исследуемого местного рынка, тем выше возможности снижениясебестоимости продукции за счет развития конкуренции, устранения монопольного ценообразования и повышения операционной (производственно-коммерческой) эффективности фирм;

г) чем выше показатели концентрации, тем большее бремя издержек от рыночно неоптимальной деятельности фирм перекладывается на местного потребителя, тем более высокая зависимость администрации муниципального образования от деятельности доминирующих компаний, тем ниже уровень экономической (продовольственной, энергетической, финансовой) безопасности исследуемой локальной территории.

В зависимости от метода расчета, экономического содержания и направления анализа все показатели концентрации могут быть представлены в виде двух необособленных групп — абсолютные и относительные показатели.

Абсолютные прямые и суммарные показатели экономической концентрации рынка

Абсолютное измерение концентрации предполагает оценку количества предприятий на рынке и совокупной доли, приходящейся на ограниченное число единиц. Пропорциональность рынка, представляющая в первую очередь соотношение между различными его элементами, характеризуется относительными измерителями концентрации.

Наиболее распространенный и часто применяемый показатель для характеристики абсолютной концентрации — коэффициент рыночной концентрации (CR). Он показывает кумулированные доли признака концентрации наиболее крупных единиц и определяется как сумма рыночных долей крупнейших продавцов рынка, представленная в долях или в процентах. Рыночная доля продавца вычисляется как отношение не только объема продаж, но и численности занятых, величины активов или величины добавленной стоимости данной фирмы к суммарному значению данного показателя для рынка в целом.

Этот показатель является обязательным для статистического мониторинга состояния рынка в большинстве промышленно развитых стран мира, причем в разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий. В США и Франции эти доли составляют 4, 8, 20, 50, 100 крупнейших компаний. В ФРГ, Англии, Канаде для подобных расчетов обычно берутся данные о 3, 6 и 10 наиболее значимых фирм, функционирующих на рынке. В России этот показатель стал рассчитываться и публиковаться в официальной статистике с 1992 г. для трех (CR-3), четырех (CR-4), шести (CR-6), восьми (CR-8) крупнейших продавцов.

Коэффициент концентрации определяется как сумма рыночных долей i крупнейших продавцов рынка:

CRi = ЕГ=1(Ч1),

где CRi — индекс концентрации i фирм, %;

qi — доля продаж i фирмы в объеме реализации рынка, %;

n — количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

Индекс концентрации может измеряться в долях или в процентах.

Данный коэффициент позволяет не только сопоставить по уровню концентрации различные отрасли или рынки, но и проанализировать динамику концентрации, определить, за счет долей каких предприятий (крупных, средних или мелких) наметилась перегруппировка сил на рынке.

Существенный недостаток показателя концентрации состоит в его «нечувствительности» к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Например, CR-4 будет одинаковым и равным 80% в двух совершенно различных случаях: когда одно предприятие контролирует 77% рынка, а остальные 3 — по 1%; и когда 4 равномощных предприятия владеют по 20% рынка каждый. Поэтому в статистической практике в последние годы

стали все шире использовать другие показатели, характеризующие уровень концентрации в целом для рассматриваемой совокупности предприятий.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации выделяются три типа рынков: высоко, средне- и низкоконцентрированные (таблица 5.2):

Наиболее популярный обобщающий показатель — коэффициент ГерфиндаляГиршмана (HHI) — учитывает как число предприятий, так и неравенство их положения на рынке и характеризует уровень монополизации. Значение коэффициента снижается с увеличением числа предприятий и возрастает с усилением неравенства между предприятиями при любом их количестве. При возведении в квадрат долей рынка коэффициент дает более высокий вес показателей крупных предприятий, чем мелких. Это означает, что если данные о долях рынка очень мелких предприятий отсутствуют, то итоговая ошибка будет невелика.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана вычисляется как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах.

Чем меньше HHI, тем меньше концентрация, тем при прочих равных условиях сильнее конкуренция на данном рынке и тем слабее рыночная власть отдельных предприятий. Для конкурентного рынка (если число предприятий на нем превышает 100) HHI стремится к единице, для монопольного рынка — к 10 000.

<

В соответствии с различными значениями коэффициентов Герфиндаля- Гиршмана по степени концентрации выделяются три типа рынков: высоко, средне- и низкоконцентрированные (таблица 5.3):

Показатели рыночной концентрации позволяют оценить степень монополизации рынка, равномерность распределения продавцов на нем. Чем больше продавцов с равными по масштабам объемами предложения на рынке, тем меньше соответствующие показатели.

Наряду с положительными характеристиками HHI обладает существенным недостатком — для его расчета необходима полная аналитическая база обо всех субъектах рынка, что является достаточно проблематичным в условиях дефицита информации о показателях деятельности местных и региональных фирм.

Дискретным абсолютным показателем концентрации является также индекс Линда (L). Индекс определяет степень неравенства между лидирующими на рынке предприятиями и используется в качестве определителя «границы» олигополии.

где К — число крупных поставщиков (от 2 до N);

Qi — соотношение между средней долей рынка i поставщиков и долей K-i поставщиков;

  1. — число ведущих поставщиков среди К крупных поставщиков.

    где Ai общая доля рынка, приходящаяся на i поставщиков;

    Ak доля рынка, приходящаяся на К крупных поставщиков.

    Индекс Линда используется в качестве определителя границы олигополии следующим образом: рассчитывается L для K = 2, K = 3 и так далее до тех пор, пока Lk + 1 > Lk, т.е. до момента, пока не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L.

    «Граница» считается установленной при достижении значения Lk — минимального размера по сравнению с Lk+ 1. Определяемая граница может характеризовать рынок на наличие жесткой или размытой олигополии, тем самым позволяя эмпирически вычислить предполагаемый круг субъектов, которые могут осуществлять согласованные действия, направленные на ограничение конкуренции.

    Выявленное ядро олигополии может быть использовано только для дополнительного анализа и наблюдения, но строить на нем какие-либо прогнозы или заключения невозможно.

    Коэффициент Холла-Тайдмана (HT). Рассчитывается на основе сопоставления рангов предприятий на рынке и их рыночных долей следующим образом:

    111112 0303 11 Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

    где НТ — индекс Холла-Тайдмана;

    R — ранг фирмы на рынке (по убывающей, самая крупная фирма имеет ранг 1);

    qi — доля продаж i-й фирмы на рынке;

    Максимальное значение показателя равно единице (в условиях монополии). Минимальное его значение равно 1/п (п — число фирм в отрасли). По экономическому смыслу данный показатель сходен с индексом Герфиндаля- Гиршмана, однако к достоинствам индекса Холла-Тайдмана следует отнести возможность учета соотношения размеров фирм-крупных продавцов, что помогает осуществить более глубокий анализ рыночной структуры отрасли.

    5. Коэффициент энтропии (Е). Коэффициент энтропии служит для измерения степени неопределенности на рынке и позволяет более глубоко исследовать уровень и динамику концентрации: чем больше величина Е, тем больше экономическая неопределенность и тем ниже уровень концентрации продавцов на рынке. В экономической литературе предлагаются два варианта расчета значения Е. Первый относительный показатель представляет собой сумму долей продаж предприятий, действующих на рынке, взвешенных по натуральному логарифму обратной ей величины:

    111112 0303 21 Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

    где Е — коэффициент энтропии;

    qi — доля продаж i фирмы на рассматриваемом товарном рынке; п — количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

    По второму варианту расчета используются не обратные величины, а доли значений признака, взвешенные по натуральному логарифму:

    111112 0303 31 Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

     

    Результаты (абсолютные значения), полученные при различных методиках расчета, экономического смысла ситуации на рынке не меняют и рассчитываются как для анализа тенденций, происходящих на одном и том же товарном рынке за определенный период времени, так и для сопоставительного анализа различных типов рынков.

    Пропорциональность рынка, представляющая в первую очередь соотношение между различными его элементами, является важнейшим условием поступательного развития последнего. Относительные измерители концентрации, оценивающие вариабельность субъектов рынка, равномерность распределения долей и соотношение размеров отдельных субъектов между собой, представляют косвенные, но необходимые показатели концентрации.

    Чем более неравномерно распределены доли между предприятиями, тем заметнее будет тенденция к снижению конкуренции и росту монополизации рынка. При анализе этих колебаний и изучении условий формирования конкурентной среды важное место занимает коэффициент вариации (V). Чем более неравномерно распределение долей между предприятиями, тем заметнее будут различия двух вариантов уровня концентрации.

    а

    111112 0303 41 Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

    111112 0303 51 Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

    где ц —
    средняя арифметическая из удельных весов совокупности фирм в объеме продаж на данном рынке или продукции данной отрасли, определяемая по формуле

    111112 0303 61 Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

    Чем ниже коэффициент вариации, тем выше степень равномерности распределения объема производства или продаж между предприятиями и ниже уровень концентрации. При большем отклонении от средней величины крайних значений ряда вариация выше и, следовательно, выше уровень концентрации.

    Существенным недостатком является тот факт, что коэффициент вариации не отражает средние размеры фирм. Для рынка с двумя и со 100 фирмами одинакового размера дисперсия будет одинакова и равна нулю, но уровень концентрации будет различным. При низком коэффициенте вариации могут скрываться субъекты, имеющие доминирующее положение или монопольную власть. Поэтому данный показатель целесообразно применять

    только в качестве вспомогательного средства для оценки неравенства в размерах фирм параллельно с оценкой уровня концентрации.

  2. Дисперсия логарифмов рыночных долей (ег2) так же, как и коэффициент вариации, характеризует степень равномерности распределения объемов продаж между фирмами (степень неравенства размеров фирм, действующих на рынке):

     

    111112 0303 71 Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

     

    где qi — доля продаж i фирмы на рынке;

    ^ — средняя доля фирмы на рынке, равная 1/п; п — количество хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

    Показатель дисперсии характеризует возможную рыночную власть фирм через неравенство их размеров. Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и более концентрированным является рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть крупных фирм на рынке.

  3. Коэффициент относительной концентрации (К) основывается на сопоставлении числа крупнейших предприятий на рынке и контролируемой ими доли реализации товара:

    111112 0303 81 Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

    .

     

    где К — коэффициент относительной концентрации;

    в — доля крупнейших предприятий рынка в общем числе предприятий, в процентах;

    а — доля продаж данных предприятий в общем объеме реализуемой продукции, в процентах.

    Таким образом, о воздействии крупнейшей фирмы на рынок можно говорить тогда, когда объем ее продаж составляет по крайней мере 20% совокупного выпуска.

    При К = 1 между долями существует линейная зависимость: 1/30 фирм выпускает 30%, а 1/10 — 50% совокупного объема реализованной продукции.

    При К > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным.

    При К < 1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке, рыночная власть фирм велика.

  4. Коэффициент Джини (G) представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой абсолютного равенства (биссектрисой), к площади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат. Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и, следовательно, при прочих равных условиях выше уровень концентрации.

    где Aj — накопленное (кумулятивное) значение долей i крупнейших предприятий рынка;

    п — число фирм на рынке.

    При использовании индекса Джини для характеристики концентрации продавцов на рынке надо учитывать два важных момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса. Он характеризует, как и показатель энтропии, уровень неравномерности распределения рыночных долей. Таким образом, для гипотетического конкурентного рынка, где 10000 фирм делят между собой рынок на 10000 равных долей, и для рынка дуополии, где две фирмы делят рынок пополам, показатель Джини будет одним и тем же.

    Второй момент связан со сложностью подсчета индекса: для его определения необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших. Следует отметить, что коэффициент Розенблюта функционально связан с коэффициентом Джини, что позволяет проводить факторный анализ динамики концентрации, выявлять причины изменения ее уровня.

    Основными показателями рыночной (монопольной) власти фирм, используемыми в мировой практике, являются индекс Бейна, индекс Лернера и индекс Тобина. В связи со сложностью их расчетов индексы Бейна и Тобина редко используются в практической деятельности антимонопольных органов за рубежом.

    Вместе с тем индекс Лернера достаточно доступен как в плане его расчета, так и в плане экономической интерпретации полученных результатов и определяется как разница между ценой товара и предельными издержками его производства, отнесенная к цене:

    111112 0303 91 Анализ уровня концентрации фирм на местном рынке

     

    где L — индекс Лернера;

    Р — рыночная цена;

    МС — предельные издержки производства товара.

    Достоинство данного показателя состоит в том, что он непосредственно отражает отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях монополии. Чем больше цена реализации фирмы отклоняется от конкурентных норм, тем выше коэффициент Лернера. Индекс Лернера колеблется от нуля до единицы. Для совершенно конкурентного рынка он принимает значение, равное нулю (рыночная власть отсутствует); для рынка монополистической конкуренции находится в диапазоне 0,3-0,5; для рынка олигополии — 0,6-0,8 в зависимости от числа фирм (чем их меньше, тем, скорее всего, значения индекса Лернера будут больше); для рынков с доминирующей фирмой индекс может достигать 0,8-0,9 и для рынка монополии — приближаться к единице.

    Таким образом, выбор используемых показателей концентрации зависит от наличия данных о фирмах и уровня их доступности. Желательно использование в анализе рынка нескольких методик оценки.

<

Комментирование закрыто.

MAXCACHE: 0.94MB/0.00037 sec

WordPress: 22.66MB | MySQL:118 | 1,377sec