Задачи банковской статистики, показатели, характеризующие деятельность ЦБРФ и его подразделений

<

100413 0339 1 Задачи банковской статистики, показатели,   характеризующие деятельность ЦБРФ и его подразделенийЦель анализа банковской деятельности состоит в том, чтобы на основе сбора, обработки и анализа данных о состоянии и движении средств кредитных учреждений:

– показать изменения, которые происходят в развитии операций, выполняемых банками, определить пропорции и закономерности развития кредитования и денежного обращения;

– выявить факторы доходности и поддержания ликвидности кредитных учреждений;

– оценить степень риска при предоставлении банковских услуг и определить направления его минимизации;

– контролировать соблюдение установленных ЦБ экономических к нормативов;

– выявлять имеющиеся финансовые резервы и направлять их в экономику.

Основными задачами банковской статистики являются:

– сбор, обработка и анализ информации об экономических и социальных процессах, протекающих в банковской системе страны;

– разработка программ статистических наблюдений;

– совершенствование системы показателей, методологии их исчисления и анализа;

– разработка методов статистического анализа конкретных явлений банковского сектора и другие.

Все эти и другие задачи банковской статистики решаются с помощью специально разработанной системы статистических показателей, которые находятся в тесной взаимосвязи как между собой, так и с другими системами статистических показателей, характеризующих состояние экономики в целом.

Система статистических показателей деятельности банковских учреждений необходима для выявления и статистической характеристики закономерностей развития наличного денежного в безналичного оборота, кредитования экономики и других банковских операций для оценки надежности и эффективности работы банков.

При этом статистика должна обеспечить:

– определение исходных понятий, категорий, терминов в за дач исследования;

– составление методики исчисления соответствующих экономических показателей, определение форм, объектов и единиц первичного наблюдения, а также способов и методов сбора информации;

– проверку полноты, точности и достоверности данных, обработку исходных материалов в соответствии с установленной системой показателей.

Обработка информации в банковской статистике осуществляется различными методами экономической и математической статистике. С их помощью раскрываются закономерности и пропорции, определяются зависимости, тенденции и количественная оценка развития отдельных процессов банковского сектора, анализируется эффективность и качество банковской работы.Основные методы банковской статистики:

1) сводка и группировка данных;

2) расчет абсолютных, относительных и средних величин.

З) составление рядов распределения и их динамика, и анализ

4) корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязанных явлений и процессов, факторный анализ для выявления экономических резервов кредитно-денежной системы.

Статистика изучает банковскую систему и ее деятельность по различным аспектам, а именно: количеству банков, формам их собственности и назначению, видам кредитно-расчетного обслуживания, ассортименту оказываемых услуг; филиалам и/или от делениям банков; отраслевой принадлежности или формам собственности клиентов банка; характеру объекта кредитования, размеру операций и т.д.

Для этих целей в банковской статистике широко используются различные группировки. Выбор группировочных признаков зависит от целей и задач статистического анализа, конкретных в потребностей управления денежно-кредитной системой.

Относительные показатели позволяют определять и анализировать структуру и динамику основных явлений банковской сферы.

Факторный и корреляционный анализ дает возможность для выявления и определения степени взаимосвязи факторов, влияющих на развитие тех или иных экономических процессов, анализа деятельности банковской системы.

Анализ с помощью коэффициентов позволяет установить количественную взаимосвязь между различными статьями или группами статей бухгалтерского баланса. При этом сопоставляться объединенные по какому – либо экономическому принципу активные статьи с пассивными, либо определяется удельный вес статей в активе или пассиве. Метод коэффициентов используется для регулирования деятельности коммерческого банка, а также для контроля деятельности филиалов. Наиболее употребительны коэффициенты, дающие количественное соотношение ряда статей для поддержания ликвидности баланса коммерческого банка.

Информационное обеспечение экономико-статистического анализа результатов деятельности коммерческого банка можно представить как систему внешней и внутренней информации.

Система внешней информации предназначена для снабжения руководства банка необходимыми сведениями о состоянии среды, в которой он действует. Сбор внешней информации предполагает накопление различных данных о ситуации на рынке (конкурентах, клиентах и т.д.).

Внутренняя информация характеризует текущую оперативную и отчетную деятельность банка. Она возникает в процессе автоматизированного сбора и обработки данных, использования новейших банковских информационных технологий.

100413 0339 2 Задачи банковской статистики, показатели,   характеризующие деятельность ЦБРФ и его подразделений

 

Рис. 1. Классификация информации для проведения экономико-статистического анализа результатов деятельности коммерческого банка

 

Внутренняя информация включает бухгалтерскую отчетность, статистическую отчетность, отчеты управляющих, акты ревизий и проверок и др.

Источники внешней информации, используемой в экономико-статистической анализе коммерческих банков следующие:

– высшие органы государственной власти и управления (Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство Российской Федерации);

– Центральный банк России;

– банки, банковские союзы и ассоциации;

<

– другие финансовые институты;

– внешнеэкономический комплекс России;

– международные финансовые институты (МВФ, МБРР и др.);

– зарубежные инвесторы и кредиторы;

– финансовые отчеты заемщиков, другие сведения об их деятельности;

– научные публикации и статистические материалы об экономическом состоянии страны и других государств; о положении дел на фондовых и валютных рынках в мировой банковской системе, рейтинги.

Информация политического характера в управлении отечественными коммерческими банками не менее важна, чем экономическая. При этом, основными источниками, получаемыми от высших органов государственной власти и управления, являются: законы, указы, постановления, распоряжения, решения, другие нормативные и законодательные акты, которые касаются прежде всего вопросов: развития отношений собственности; разработки основных направлений финансово-экономической политики; расширения зоны рублевого пространства; определения таможенных барьеров и льгот; валютного регулирования.

Другая группа информационных источников, используемых при проведении экономико-статистического анализа, генерируется Центральным банком: составление отчетности банками, включение сведений о состоянии финансовых рынков (особенно кредитов и депозитов), ведение информации, касающейся денежного обращения, частных вкладов и эмиссионных процессов.

Объективный анализ деятельности коммерческого банка в настоящее время нельзя осуществить, не располагая аналогичной информацией о других банках, а также о банковской системе в целом (общем количестве коммерческих банков и их филиальных сетях; финансовых компаниях; представительствах иностранных банков на территории России, их отделениях и филиалах; банковских союзах, ассоциациях и консорциумах, составе их участников; филиалах и представительствах российских банков за рубежом; совместных коммерческих банках с участием международного капитала на территории России). Здесь наиболее важна информация о количестве открытых счетов, объемах обслуживания частных лиц, выплачиваемых процентах по рублевым и валютным вкладам, инвестиционной деятельности коммерческих банков, а также о финансовом положении банков-клиентов и банков-корреспондентов.

Другие финансовые институты оказывают непосредственное влияние на условия функционирования коммерческих банков, поскольку операции с основными инструментами рынка капитала и валютного рынка являются не только одним их важнейших источников доходов банков, но и блоками их финансового конструирования, осуществляемого в целях защиты от процентных рисков, средством поддержания необходимого уровня ликвидности.

В этой связи важна информация о котировках акций российских и иностранных предприятий и банков в России и за рубежом, о текущих показателях рынка государственных ценных бумаг, объемах и условиях проданной предприятиями и банками в обязательном порядке валютной выручки, масштабах «утечки» капитала из России.

Внутренняя информация является главной для проведения анализа в коммерческих банках. Это — данные аналитического учета, балансовой и финансовой отчетности.

В состав годового отчета входит бухгалтерский баланс в форме оборотной ведомости; отчет о прибылях и убытках; данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли; расчет резерва на возможные потери по ссудам; отчет о составлении внутреннего контроля в банке; пояснительная записка.

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8

 

Состояние денежной массы РФ (млрд. руб)

Показатель

2002

2003

2004

Денежная масса М2 начало года

1612,6

2134,5

3212,7

В т. ч безналичные средства

1028,8

1371,2

2065,6

ВВП

10834,2

13285,2


 

Определить и проанализировать основные показатели денежного обращения.

1) Структуру денежной массы М2;

2) Рассчитать удельный вес наличных денег (МО) и безналичных средств (М1) в общем объёме (М1);

3) Рассчитать среднегодовой объём М2, М0, М1;

4) Определить уровень монетизации экономики за 2002, 2003г.;

5) Скорость обращения денег (М0, М2) Vмо = ВВП/Мо, Ум = ВВП/М2 ;

6) Продолжительность одного оборота в днях: Дмо=360/Vмо

Дм2=360/Vм2

Сделать выводы по всем показателям.

 

Решение

1 Рассчитаем структуру денежной массы М2 и удельный вес наличных и безналичных средств:

В 2002 году доля безналичных средств М1составила

1028,8/1612,6*100%=63,80%

Соответственно доля наличных средств М0 в 2002 году составила

100 – 63,80 = 36,2%.

Величина безналичных средств в 2002 году составила:

1612,6 – 1028,8 = 583,8 млрд. руб.

В 2003 году доля безналичных средств М1составила

1371,2/2134,5*100%= 64,24%

Величина безналичных средств в 2003 году составила:

2134,5 – 1371,2 = 763,3 млрд. руб.

Соответственно доля наличных средств М0 в 2003 году составила

100 – 64,24 = 35,76%.

В 2004 году доля безналичных средств М1составила

2065,6/3212,7*100%=64,95%

Величина безналичных средств в 2004 году составила:

3212,7 – 2065,6 = 1147,1 млрд. руб.

Соответственно доля наличных средств М0 в 2004 году составила

100 – 64,95 = 35,02%.

2) Рассчитаем среднегодовой объем:

безналичных денег (1028,8+1371,2+2065,6)/3=1488,53(3) млрд. руб.

наличных средств (583,8+763,3+1147,1)/3=831,4 млрд.руб.

всей денежной массы (1612,6+2134,5+3212,7)/3=2319,93 (3) млрд. руб.

3) Определим уровень монетизации экономики:

В 2002 г. он равен: 1612,6/10834,2*100%=14,88%

В 2003 г. он составил: 2134,5/13285,2 *100% =16,07%.

4) Скорость обращения денег составила

В 2002 г. всей денежной массы 10834,2/1612,6 = 6,72 оборота;

В 2002 г. безналичных денег 10834,2/ 1028,8 = 10,53 оборота.

В 2003 г. всей денежной массы 13285,2/2134,5 = 6,22 оборота;

В 2003 г. безналичных денег 13285,2/ 1371,2 = 9,67 оборота.

5) Продолжительность одного обора в днях

В 2002 году:

Дм2 =360/6,72 =53,57 дня

Дм0=360/10,53 =34,19 дня.

В 2003 году:

Дм2 =360/6,22 =57,84 дня

Дм0=360/9,67 =37,23 дня.

Таким образом, за исследуемый период изменилась структура денежной массы. Доля безналичных средств увеличилась, а доля наличных средств сократилась. Все это происходило на фоне роста денежной массы в целом в стране. Среднегодовой объем безналичных средств составил 1488,53 млрд. руб., наличных средств составил 831,4 млрд. руб., всей денежной массы 2319,93 млрд. руб. Уровень монетизации увеличился. Скорость оборачиваемости снизилась, что связано с ростом монетизации экономики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

  1. Громыко Г.Л. Общая теория статистики. Практикум. М., 2008.
  2. Гусаров В.М. Статистика. М., 2009.
  3. Долженкова В.Г. Статистика цен. М., 2007.
  4. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. М., 2006.
  5. Статистика / Под ред. И.И. Елисеевой М., 2007.
  6. Чурсин В.А. Статистико-экономический анализ. Краснодар, 2007.
<

Комментирование закрыто.

MAXCACHE: 0.93MB/0.00100 sec

WordPress: 23.8MB | MySQL:121 | 1,294sec