Основные направления и рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности физического лица в банке ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса»

<

102614 1327 1 Основные направления и рекомендации по   совершенствованию методики оценки кредитоспособности                 физического лица в  банке ООО КБ «Национальный банк                     развития бизнеса»Актуальность темы курсовой работы определяется тем, что в настоящее время
банковская система и ее определяющий элемент – коммерческие банки являются несущей конструкцией рыночной экономики. Иначе говоря, без цивилизованной и надежной банковской системы нет, и не может быть эффективной рыночной экономики. Современный этап развития банковской системы России характеризуется в настоящий момент стабилизацией и развитием. На данном этапе банки начинают все взвешеннее подходить к оценке своих рисков. В связи с чем, успешное развитие и надежность банков определяются постановкой аналитической работы в банке, позволяющей дать реальную и всестороннюю оценку достигнутым результатам его деятельности и принять грамотное управленческое решение. В международной практике качество кредитного портфеля наравне с достаточностью капитала является фундаментальным условием, определяющим финансовое благополучие банка. Более того, достаточность капитала в немалой мере зависит от степени надежности размещения банком средств в активные операции. Если надежность размещения обещает стопроцентную гарантию возврата, то банку для продолжения своей устойчивой деятельности требуется гораздо меньше капитала, чем при размещении средств в активные операции с высоким риском, приводящие к потерям. Тема данной работы посвящена кредитованию индивидуальных заемщиков. В России кредитование физических лиц в последние годы активно развивается. Вместе с тем, в настоящий момент оно занимает большой удельный вес в структуре кредитного портфеля некоторых коммерческих банков, для которых потребительское кредитование является перспективным направлением деятельности. Большинство современных банков стремятся стать активными участниками рынка потребительского кредитования с тем, чтобы расширить перечень выполняемых операций, круг клиентов, и соответственно получить дополнительную прибыль. Параллельно с ростом объемов кредитования, расширением клиентской базы увеличивается кредитный риск банков. Кредитный риск во многом обусловлен риском невозвратов по кредитам. При этом на первое место выходит проблема качественной оценки кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности физического лица имеет многолетнюю методологически и законодательно отработанную практику в странах с развитой экономикой. В России пока работа по оценке кредитоспособности физического лица имеет небольшую историю, при этом испытывая ряд правовых и практических проблем.
При этом именно эффективная оценка кредитоспособности физического лица является основным инструментом оценки и снижения кредитного риска.
Все это обусловило актуальность и выбор темы работы, посвященной изучению вопросов оценки кредитоспособности физического лица.

Цель исследования – разработать мероприятия по совершенствованию методики оценки кредитоспособности физического лица.

Объект исследования – ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса», крупнейший российский банк, входящий в первую группу тридцати крупнейших банков.

Задачи исследования:

– раскрыть понятие кредитоспособности физического лица;

– рассмотреть теоретические аспекты оценки кредитоспособности физического лица;

–– дать краткую экономическую и организационную характеристику коммерческого банка ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса»;

– провести анализ методов оценки кредитоспособности физического лица в банке ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса»;

– рассмотреть основные направления и рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности физического лица в банке ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса»

Предметом исследования являются финансово-экономические отношения механизма кредитования физических лиц.

Методологической базой исследования является применение системно-аналитического, структурно-логического анализа, диалектического методов, приемы стандартного экономического анализа, методы сравнения и описания, систематизации.

 

 

 

 

 

 

1 Теоретические аспекты оценки кредитоспособности физического лица в российских банках

 

1.1 Понятие кредитоспособности физического лица

Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к числу достаточно разработанных. Прежде всего, в уточнении нуждается сам термин «кредитоспособность». Распространенным является такое его определение (способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам), которое делает его неотличимым от другого термина – «платежеспособность». Вопросы кредитоспособности были достаточно актуальными и широко освещались еще в экономической литературе дореволюционного периода, а также в трудах экономистов 20-х годов. Последние в целом под кредитоспособностью понимали:

– с точки зрения заемщика – способность к совершению кредитной сделки, возможность своевременного возврата полученной ссуды;

– с позиций банка – правильное определение размера допустимого кредита [9].

Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике фигурирует как один из основных объектов оценки при определении целесообразности предоставления кредита и форм кредитных отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств [9].

При определении кредитоспособности заемщика, как правило, принимали во внимание такие факторы:

– дее- и правоспособность заемщика для совершения кредитной сделки;

– его моральный облик, репутация;

– наличие обеспечительного материала ссуды;

– способность заемщика получать доход [11].

Необходимо отметить, что существуют различия в определении понятия «платежеспособность» и «кредитоспособность». Платежеспособность – это его возможность и способность своевременно погасить все виды обязательств и задолженности. В то же время кредитоспособность характеризуется лишь потенциальную возможностью погасить кредиторскую задолженность. Вместе с тем характеристика кредитоспособности должна быть несколько иной по сравнению с платежеспособностью, поскольку погашение ссуд возможно за счет выручки от реализации имущества, принятого банком в залог по ссуде или благодаря использованию гарантии своевременного возврата средств или даже за счет страхования погашения ссуды [11].

Между понятиями платежеспособности и кредитоспособности имеется еще одно различие. Заемщик свою задолженность (кроме ссудной) должен погашать, как правило, за счет текущих поступлений денежных ресурсов. Ссудная задолженность, помимо доходов получателя кредита, имеет еще три источника погашения:

– выручка от реализации имущества, принятого банком в залог по ссуде;

– поручительства юридических или физических лиц;

– страховые возмещения
[11].

Следовательно, банк, выдающий ссуды, может рассчитывать на полное или хотя бы частичное их возмещение даже в том случае, когда заемщик оказывается неплатежеспособным в обычном смысле этого слова. В настоящее время нельзя связывать кредитоспособность заемщика с одним из перечисленных факторов, как это делали российские экономисты прошлого и как это делают ныне в рыночно развитых странах в отношении возможности получения заемщиком стабильного дохода
[11].

Таким образом, кредитоспособность — это совокупность материальных и финансовых возможностей получения кредита и его предельная сумма, определяемые способностью заемщика возвратить кредит в срок и в полной сумме. Кредитоспособность определяется аккуратностью при расчетах по ранее полученным кредитам; текущим финансовым положением и перспективами его изменения; способностью мобилизовать денежные средства из различных источников.

В российской банковской практике под кредитоспособностью понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство. В соответствии с таким определением кредитоспособности физического лица основная задача оценки кредитоспособности заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента. Иными словами, при анализе кредитоспособности необходимо оценить, насколько клиент «достоин» кредита
[19].

Кредитоспособность — это готовность и способность заемщика вступать в кредитные отношения с банком и действовать в соответствии с основными принципами банковского кредитования.

Основополагающими принципами кредитования следует считать: возвратность, срочность, платность кредита и добровольность заключения кредитной сделки. В качестве принципов кредитования можно рассматривать также принципы эффективного использования кредита по целевому назначению, обеспеченность, а также принципы качества заемщика, что обусловлено дифференциацией требований банков к потенциальным клиентам в зависимости от вида потребительской ссуды
[19].

На основании приведенных определений кредитоспособности можно охарактеризовать кредитоспособность физического лица, которую необходимо оценивать при потребительском кредитовании.

Кредитоспособность частного заемщика представляет собой реально сложившуюся готовность заемщика погасить кредит, а также правовое, финансовое, социальное положение и субъективное состояние физического лица, исходя из оценки которого, банк принимает решение о начале, продолжении или прекращении кредитных отношений с клиентом
[19].

 

1.2 Система показателей оценки кредитоспособности физического лица

Анализ и оценка индивидуальных кредитных рисков, которая выражаются в определении кредитоспособности потенциального клиента, является одним из основных элементов системы управления кредитным риском (рис.1)
[20].

102614 1327 2 Основные направления и рекомендации по   совершенствованию методики оценки кредитоспособности                 физического лица в  банке ООО КБ «Национальный банк                     развития бизнеса»

Рисунок 1 – Система управления банковским кредитным риском

 

Система управления кредитным риском включает в себя следующие подсистемы: информационную управленческую; организации кредитной деятельности; установления лимитов кредитования; определения цены кредитов; анализа и оценки кредитных рисков; анализа и оценки совокупного кредитного риска; санкционирования кредитов; сопровождения кредитов и управленческого контроля; управления проблемными кредитами. В процессе анализа и оценки индивидуального кредитного риска, связанного с конкретным заемщиком, банк осуществляет отбор кредитных заявок, собирает данные для анализа рисков, проводит анализ кредитоспособности клиента и готовит пакет документов для заключения кредитного договора[20].

Оценку индивидуального кредитного риска, то есть определение кредитоспособности заемщика, можно рассматривать с двух точек зрения. Первая основана на последовательном анализе ограниченного числа характеристик клиента, которые могут служить гарантией возврата ссуд. Вторая точка зрения на оценку индивидуального кредитного риска, базируется на методологических основах первой и предполагает более полное и всестороннее изучение и прогнозирование деятельности получателя ссуды[20].

Перечень элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и пр[20].

В настоящее время коммерческие банки разных стран располагают значительным количеством методик оценки кредитоспособности. Наиболее широкое распространение получили следующие системы оценки кредитоспособности клиента: «правило пяти си», CAMPARI, COPF, CAMEL, PARSER и другие[20].

Таблица 1 – Наиболее распространенные системы оценки кредитоспособности клиента

 

Правило пяти сил

(США) 

CAMPARI

(некоторые европейские банки)

PARSER

(Англия) 

С — character (репутация за-

емщика)

С — capacity (финансовые

возможности)

С — capital (Капитал, имуще-

ство)

С — collateral (обеспечение)

С -conditions (общие эконо-

мические условия)

С — character (репутация за-

емщика)

А — ability (способность к

возврату кредита)

М — marge (доходность кре-

дитной операции)

Р — purpose (целевое назна-

чение)

А — amount (размер кредита) R — repayment (условия погашения) I — insurance (обеспечение)

Р -person (репутация заем-

щика)

А — amount (сумма кредита)

R — repayment (возможности

погашения)

S — security (обеспечение)

(целесообразность кредита)

R -remuneration

(вознаграждение банку)

В приведенных системах оценки кредитоспособности клиентов, составляющие их элементы, чаще всего определяются как критерии отбора заемщиков или оценочные параметры, позволяющие сопоставить множество факторов потенциального риска. Такие критерии, как репутация заемщика, способность получать доход, обеспечение кредита, общие экономические условия, рассматриваются в качестве факторов, определяющих рейтинг кредита, то есть кредитный риск[20].

Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, что усложняет процесс оценки, так как каждый фактор должен быть оценен и рассчитан. Также необходимо определить влияние каждого фактора на состояние кредитоспособности, что представляется довольно сложным. Перспективы изменений всех факторов, причин и обстоятельств, которые будут определять кредитоспособность заемщика в предстоящий период, также не всегда удается оценить. Способность заемщика погасить ссудную задолженность имеет значение для кредитора лишь в том случае, если она относится к будущему периоду, то есть является обоснованным прогнозом такой способности. Все показатели кредитоспособности, применяемые на практике, обращены в прошлое, так как рассчитываются по данным за истекший период или периоды. Дополнительные сложности в определении кредитоспособности возникают в связи с существованием таких ее факторов, измерить и оценить значение которых в цифрах проблематично. Это касается в первую очередь морального облика и репутации заемщика. Наконец, значительные сложности порождаются инфляцией, искажающей показатели, характеризующие возможности погашения ссудной задолженности[20].

Оценка финансового состояния (материального положения) клиента, по нашему мнению, является недостаточной для принятия решения о целесообразности кредитования того или иного розничного заемщика. Нельзя не учитывать и вторичные факторы кредитоспособности:

– передаваемое в залог (заклад) обеспечение;

– региональные факторы (региональная регистрация заемщика и региональное расположение банка-кредитора);

– кредитная история физического лица;

– субъективные факторы кредитоспособности[20].

Первые два вторичных фактора дают дополнительную количественную, два последние — качественную оценку кредитоспособности. Принимаемое в залог обеспечение необходимо для погашения за его счет кредита и процентов при невозможности погашения денежными средствами заемщика. Реализация имущества должна производиться в короткие сроки и на выгодных для банка условиях, для того чтобы вырученные средства полностью покрывали сумму основного долга и начисленных на него процентов. Для этого при заключении договора на предоставление кредита соответствующие специалисты банка должны оценить рыночную стоимость передаваемого в залог имущества, его ликвидность и права заемщика на данное имущество[20].

Региональные риски связаны с тем, что кредитование заемщиков, зарегистрированных вне зоны работы банка или его филиала, а так же находящихся в так называемых «регионах риска» (Чечня, Ингушетия, Северный Кавказ, ряд других или некоторые страны СНГ) заведомо более рискованно, чем в благополучных регионах и в зоне работы банка. Повышенному риску так же способствует политическая нестабильность в регионе, экстремальные погодные условия, перебои в снабжении электроэнергией, водоснабжении и водоотведении, разногласия федерального и местного законодательств, уровень безработицы, динамика задолженности по выплате заработной платы бюджетным организациям и всевозможных пособий. Привлекательности региону добавляет благоприятный инвестиционный климат, защита вложенных средств на уровне власти, отлаженная судебная система, наличие полезных ископаемых, высокая квалификация кадров. Указанные выше положительные и отрицательные стороны развития региона должны соответственно увеличить или уменьшить привлекательность розничного заемщика при оценке его кредитоспособности[20].

Финансовый анализ, оценка передаваемого в залог имущества, оценка региональных рисков оценивают потенциальную возможность ссудополучателя генерировать денежный поток для оплаты кредита. Также важным фактором кредитоспособности частного лица является еще одна сторона ссудополучателя — желание погасить кредит. Оценить желание заемщика, на наш взгляд, помогают два фактора — кредитная история и субъективные факторы кредитоспособности[23].

Кредитная история показывает, как ранее заемщик расплачивался по полученным кредитам и займам, были ли задержки в уплате основного долга и процентов. Очевидно, что если на протяжении длительного времени заемщик своевременно и полностью оплачивал все свои обязательства, то вероятность того, что при прочих равных условиях, в дальнейшем он так же будет рассчитываться по имеющимся обязательствам, максимальна. Если же кредитная история не безупречна, то необходимо выяснить, какими причинами была вызвана просрочка платежа. В случае объективных причин и небольшого срока просрочки платежа по кредиту такой задержкой можно пренебречь. Однако если просрочка была более длительной и вызвана субъективными причинами, то данный факт должен насторожить кредитора, а при наличии непогашенных просроченных кредитов необходимо отказать заемщику в получении новой ссуды[23].

Таким образом, факторы кредитоспособности можно разделить на первичные, характеризующие финансовое положение клиента, и вторичные, определяющие иные характеристики заемщика, оказывающие дополнительное влияние на его способность рассчиаться по кредитным обязательствам.

 

1.3 Методики оценки кредитоспособности физического лица

Проблема выбора показателей для оценки способности   заемщика   выполнять  свои обязательства была актуальна во все периоды развития банковского дела и вошла в экономическую литературу  как  проблема определения  кредитоспособности.

Оценку физического лица банком с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему потребительского кредита, а также способности возвращения суммы основного долга и процентов (рис.2) [23].

102614 1327 3 Основные направления и рекомендации по   совершенствованию методики оценки кредитоспособности                 физического лица в  банке ООО КБ «Национальный банк                     развития бизнеса»

 

Рисунок 2 — Комплексная оценка кредитоспособности физического лица

 

После определения содержания комплексной оценки кредитоспособности и выявления факторов кредитоспособности можно выделить следующие задачи и цели.

Основными задачами оценки кредитоспособности розничного заемщика являются:

– изучение финансового, правового, социального положения физического лица;

– определение размера кредита, который может быть предоставлен;

– определение условий предоставления кредита;

– определение тенденций изменения кредитоспособности на перспективу;

– определение результативного показателя кредитоспособности клиента с целью сравнения разных заемщиков[8].

Основными целями оценки кредитоспособности розничного заемщика являются:

– предупреждение потерь кредитных ресурсов;

– определение способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде;

– определение степени риска, который банк принимает в соответствии с кредитной политикой[8].

Определение кредитоспособности физического лица — это комплексный процесс количественной и качественной оценки, цель которого заключается в создании информационной базы для принятия решения по потребительскому кредиту.

Комплексная оценка кредитоспособности включает в себя анализ текущей и прогнозной кредитоспособности. Текущая кредитоспособность определяет текущую возможность и способность розничного заемщика к погашению кредита в текущих условиях. Прогнозная кредитоспособность определяет будущую возможную перспективную кредитоспособность.

Комплексная оценка кредитоспособности розничного заемщика подразумевает использование объективных и субъективных данных клиента. Объективные данные находят документальное подтверждение состоятельности заемщика. Источником субъективных данных является кредитный сотрудник, осуществляющий органолептическии анализ на предварительном квалификационном этапе оценки кредитоспособности физического лица или сам потенциальный заемщик, предоставляющий информацию, подтверждающую его кредитоспособность, которую банку не представляется возможным проверить.

Количественную и качественную оценку осуществляют на основе анализа влияния внешних и внутренних факторов, когда определяется удельный вес каждого фактора в их совокупности и степень их влияния на показатель кредитного риска. Этот метод является достаточно трудоемким, но его применение дает положительные результаты.

К настоящему времени зарубежными коммерческими банками были опробованы разные системы оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку временем и существуют по сей день в мировой практике. Системы отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Часто для оценки суммарной кредитоспособности клиента используются рейтинговые методики[27].

За рубежом хорошей основой для определения математической вероятности дефолта служат международные кредитные рейтинги. «Standard and Poor’s» как международное рейтинговое агентство уже на протяжении более 20 лет накапливает статистику дефолтов заемщиков разных рейтинговых категорий.

В практике американских банков применяется «правило пяти си», где критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися на букву «си»: character (характер, репутация заемщика); capacity (финансовые возможности, способность погасить ссуду); capital (капитал, владение активами); collateral (наличие обеспечения); conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы) [19].

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования при выдаче ссуд заемщикам, является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); repayment (оплата, возврат долга и процентов); term (срок); security (обеспечение, залог) [19].

В Японии, кроме общепринятых, применяют и коэффициенты собственности (отношение собственного капитала к итогу баланса, соотношение заемного и собственного капитала, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, отношение иммобилизованного капитала к сумме собственного капитала и долгосрочной задолженности и др.) [19].

В последнее время в практике европейских, американских и некоторых российских коммерческих банков широкое распространение получила методика оценки кредитоспособности клиента банка под названием CAMPARI (совокупность оценочных параметров, которые помогают сопоставить множество факторов, связанных с выявлением потенциального риска выдачи конкретной ссуды): character (характер, репутация заемщика); ability (способность к возврату ссуды); marge (маржа, доходность); purpose (целевое назначение ссуды); amount (размер ссуды); repayment (условия погашения кредита); insurance (обеспечение, страхование риска непогашения ссуды) [19].

Французская методика включает три блока: общая финансово-экономическая оценка предприятия; прикладная оценка кредитоспособности, специфическая для каждого банка; обращение в картотеку Банка Франции[19].

Первый блок имеет дело с характером деятельности предприятия, длительностью его функционирования, а также с факторами производства (трудовые, производственные, финансовые ресурсы, экономическая среда).

Второй блок имеет результатом формализованную оценку заемщика, базирующуюся на его отчетных балансах и отчетах о прибылях и убытках.

В картотеке Банка Франции четыре раздела:

— 10 групп предприятий в зависимости от размера актива баланса, каждой из которых присвоено буквенное обозначение от А до К;

— «Кредитная корректировка», включающая  7 групп предприятий с шифрами от 0 до 6, занимающих свою позицию доверия, судя по оценкам руководителей, держателей капиталов и смежников, с которыми предприятие имеет деловые связи;

— 3 группы предприятий по их платежеспособности с шифрами 7,8,9;

«7» — пунктуальность в платежах, отсутствие реальных трудностей в денежных средствах в течение года;

«8» — наличие временных затруднений, не ставящих под угрозу платежеспособность предприятия;

«9» — платежеспособность предприятия сильно скомпрометирована;

— 2 группы всех клиентов, векселя и ценные бумаги которых будут переучтены Банком Франции или нет[19].

Следует отметить, что во Франции методики оценки кредитоспособности заемщика дифференцированы по отраслевым принадлежностям и формам собственности, они различны для фирм и частных лиц.

В России все большее распространение наряду с традиционными способами оценки кредитоспособности заемщика (на основе системы финансовых коэффициентов, на основе анализа денежных потоков, на основе анализа делового риска) получает скоринг — кредитование, а также оценка кредитоспособности заемщика на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений) [19].

Система «кредит — скоринг» в США — специальная шкала для измерения рейтинга заемщика, представляющая начисление баллов клиенту в зависимости от уровня его кредитоспособности. Скоринг используется главным образом при кредитовании физических лиц и представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок[19].

Важная черта системы «кредит — скоринг» заключается в том, что она не может применяться по шаблону, а должна разрабатываться исходя из особенностей, присущих банку, его клиентуре, учитывая характер банковского законодательства и традиций страны, т. е. подлежит постоянному наблюдению и видоизменению[19].

Сегодня известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выделил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска, и коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица: пол, возраст, срок проживания в данной местности, профессия, финансовые показатели, работа, занятость[25].

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score). Чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности[25].

«Скоринг — формуляр» немецкого банка состоит из двенадцати показателей, по каждому из которых клиенту начисляется большее или меньшее количество баллов. Максимальный балл — 20. Аналогичный подход при анализе кредитоспособности заемщиков используют французские банки. Единственная сложность заключается в том, что балльные оценки кредитоспособности заемщика должны быть статистически выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка[25].

В мировой практике существует ряд методик кредитного скоринга. Известной методикой является модель Д. Дюрана, появившаяся в США в 40-е года. Дюран выделил группы факторов, позволяющих определить степень кредитного риска. Он выделил следующие коэффициенты при начислении баллов:

– возраст -0,1 балл за каждый год свыше 20 лет (максимум — 0, 30);

– пол — женский (0, 40), мужской (0)

– срок проживания — 0, 042 за каждый год в данной местности (максимально — 0, 42);

– профессия — 0, 55 — за профессию с низким риском, 0 — за профессию с высоким риском, 0, 16 — другие профессии;

– работа — 0, 21 — предприятия в общественной отрасли, 0 – другие;

– занятость — 0, 059 — за каждый год работы на данном предприятии;

– финансовые показатели — наличие банковского счета — 0, 45, наличие недвижимости — 0, 35, наличие полиса по страхованию — 0, 19[25].

Таким образом, Дюран определил границу выдачи ссуды как 1, 25 и более. Если набранная сумма баллов менее 1, 25, следовательно, заемщик является неплатежеспособным, а если более, то кредитоспособным. В отечественных условиях для получения кредита заемщик -физическое лицо — предоставляет в банк следующие документы:

– паспорт;

– справку с места работы;

– документы, подтверждающие доходы по вкладам в других банках и по ценным бумагам;

– заявку на выдачу кредита;

– поручительство трудоспособных граждан[25].

В некоторых случаях требуются дополнительные документы.

Рассчитывается коэффициент (К1) по формуле:

К1=П1/Д, (1)

где – П1- платежи в погашение суммы основного долга и процентов по кредиту;

Д — среднемесячный размер чистого дохода кредитополучателя.

Исходя из действующей банковской практики применен, его показатель соотношения ежемесячного платежа и среднемесячного чистого дохода кредитопокупателя (К1) должен составлять не более 0,5.

Рассчитаем коэффициент (К2) по формуле:

К2=П2/Д, причем К2 < 0,7, (2)

где П2 — платежи в погашение кредита и первоначальные расходы на ремонт и комиссионное вознаграждение банку;

Д – средний размер чистого дохода кредитополучателя.

Исходя из действующей банковской практики, коэффициент соотношения ежемесячной суммы всех обязательств кредитополучателя включая платежи по кредиту, разовые первоначальные среднемесячные расходы по ремонту приобретаемого жилья, комиссионное вознаграждение банку и дохода кредитополучателя (К2) не должен превышать 0,7[25].

Рассчитаем коэффициент (К3) по формуле:

К3= (Д — П3) / Р, причем К3 > 1, (3)

где Р — законодательно установленный размер бюджета прожиточного минимума.

Исходя из действующей банковской практики, примем, что показатель соотношения оставшихся средств кредитополучателя после уплаты платежей по кредиту и прочих расходов (К3) не должен быть меньше размера бюджета прожиточного минимума[25].

Сейчас банки требуют от потенциальных клиентов от 9 до 24 различных документов, которые являются официальным основанием для получения кредита. Несмотря на то, что не существует официальной процедуры работы с ними и каждый банк по своей собственной схеме собирает эти документы, в целом они должны содержать все необходимые сведения о заемщике[25].

Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают снижение уровня невозврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала. Основной недостаток скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц — ее низкая адаптируемость [25].

Сложность заключается только в выборе характеристик, т. е. какая информация является существенной, а какой можно пренебречь. Еще одним вариантом решения поставленной задачи является применение алгоритмов, методом автоматического анализа данных, т. е. отнесения какого-либо потенциального заемщика к одному из заранее известных классов (давать / не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов DataMining — при помощи «деревьев решений». Получаемая модель — это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение[25].

Сущность этого метода заключается в следующем. На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основании которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае следует знать, были ли возвращены основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения — это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия, или мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу[25].

Полученную модель используют при определении класса (давать / не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При значительном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, т. е. адаптировать к существующей обстановке.

Используя такой подход, можно устранить недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности.

Дальнейшие усовершенствования модели оценки кредитоспособности физического лица на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений) могут затрагивать следующие моменты: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более детальную информацию (вернул / не вернул / не вовремя), или в качестве целевого значения — вероятность того, что деньги выплачены вовремя[25].

Различные методики отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей был универсальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться статистикой и мозаично набирать полную картину. При этом нельзя не отметить отсутствие единства у стран, банков и авторов в выборе системы показателей. В рамках дилеммы «риск — доходность» заемщики, имеющие более слабые финансовые позиции (более подверженные риску), должны платить за кредит больше, чем более надежные заемщики[25].

Основные недостатки оценки кредитоспособности заемщиков связаны с тем, что они основываются на данных отчетности, характеризующих состояние дел в предшествующем периоде [18].

Кредитоспособность – понятие более узкое, чем платежеспособность. Следовательно, банку, чтобы решиться выдать кредит данному заемщику, достаточно убедиться в его кредитоспособности, не обязательно рассматривая вопрос в более широком аспекте (хотя из соотношения понятий ясно, что если заемщик платежеспособен, то это включает в себя и его кредитоспособность). Между платежеспособностью и кредитоспособностью имеется еще одно различие. Предприятие обычную свою задолженность (кроме ссудной) должно погашать, как правило, за счет выручки от реализации своей продукции (работ, услуг). Что же касается ссудной задолженности, то она, помимо названного, имеет еще три источника погашения (не всегда, правда, надежных):

– выручка от реализации имущества, принятого банком в залог по ссуде;

– гарантия другого банка или другого предприятия;

– страховые возмещения[11].

Следовательно, банк, грамотно дающий ссуды, может рассчитывать на полное или хотя бы частичное их возмещение даже в том случае, когда заемщик оказывается неплатежеспособным в обычном смысле этого слова. Но можно ли сегодня связывать кредитоспособность заемщика преимущественно с одним из перечисленных факторов, как это делали прежние российские экономисты и как это делают ныне в рыночно развитых странах в отношении возможности получения заемщиком стабильного дохода? Если иметь в виду последний фактор, то в условиях современной России делать основную ставку на него не приходится. Хотя бы по причинам продолжения кризисного и неконтролируемого спада объемов производства и массовых неплатежей. Страховые компании в массе своей слабы и ненадежны. Банковские гарантии внутри страны почти не используются, а предприятия вообще не могут позволить себе кому-то что-то гарантировать. На реализацию залогового имущества заемщика банки идут неохотно по ряду объективных причин. Моральный облик и репутация современного среднего российского предпринимателя в лучшем случае неизвестны, в худшем — ничего обнадеживающего не содержат. Равным образом весьма специфична и его дееспособность, т.е. профессиональная компетентность, умение эффективно поставить дело в новых исторических условиях. Не случайно устойчивость банков сегодня обратно пропорциональна их активности в сфере кредитования экономики. Из вышесказанного следует следующий вывод: современные российские условия не позволяют говорить об общей высокой кредитоспособности субъектов экономики, причем реально возможный уровень их кредитоспособности необходимо определять, не отдавая предпочтения какому-либо ее фактору, а рассматривая все факторы в комплексе. Любой из них может оказаться решающим как в позитивном, так и в негативном смысле[11].

В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче — в зависимости от особенностей заемщиков, и от намерений конкретного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе[11].

Таким образом, можно сказать о том, что в настоящее время определение кредитоспособности приобретает решающее значение в условиях интенсивного развития рынка потребительских кредитов и роста объема просроченной задолженности по ссудам.

 

2 Анализ оценки кредитоспособности физического лица в банке ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса»

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса»

Национальный банк развития бизнеса – универсальный банк для корпоративных клиентов и физических лиц. Широкий спектр банковских услуг предоставляется через отделения в Москве и сеть из региональных филиалов. По совокупности показателей Центральный банк РФ включил Национальный банк развития бизнеса в число 30 крупнейших кредитных организаций.

Открытое акционерное общество «Национальный банк развития бизнеса» место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 67, стр. 1 (прежнее наименование: Коммерческий банк «Национальный банк развития бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью) в сентябре 2009 г. прошел перерегистрации путем преобразования в открытое акционерное общество и о прекращении деятельности Коммерческого банка «Национальный банк развития бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью), сокращенное наименование КБ «Нацбизнесбанк» (ООО), ОГРН 1027700490036, ИНН 7720035987, КПП 774401001, место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 67/7, стр. 1.

Новое полное фирменное наименование Банка: Открытое акционерное общество «Национальный банк развития бизнеса».

Новое сокращенное фирменное наименование Банка: ОАО «НББ».

Новое полное фирменное наименование Банка на английском языке: National Business Development Bank Open Joint-Stock Company.

КБ «Национальный банк развития бизнеса» (ООО КБ) был основан в 1994 году и зарекомендовал себя как динамично развивающийся финансовый институт. Дата регистрации: 19 апреля 1994 года. Регистрационный номер 2795 от 19 апреля 1994 года.

Банк обладает следующими Лицензиями ЦБ (Банка России):

– № 2795 от 08.05.2002 года на осуществление банковских операций со средствами юридических лиц в рублях и иностранной валюте;

– № 2795 от 08.05.2002 года на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.

Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, участвует в размещении Облигационных займов на российском фондовом рынке.

Учет и документооборот в Банке организуется в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Банк ведет статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Крупнейшими и стратегическими клиентами исследуемого банка являются предприятия, работающие в сфере топливно-энергетического комплекса (ООО КБ «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края», ООО КБ «Краснодаргоргаз», ООО КБ «Краснодартеплоэнерго», ООО КБ «ЮгВодоканал», ООО КБ «Теплоэнергетическая компания Краснодарского края») и туризма в Краснодарском крае (спортивно-туристический комплекс «Горная карусель», ООО КБ «Красная Поляна», ООО КБ «Пансионат»). Вторым по объему отраслевым сегментом является сектор недвижимости и торговли. Крупные клиенты в данном секторе: ООО КБ «Риэлтэкс — агентство недвижимости», ЗАО «Дикая Орхидея», ЗАО «Бюстье», ООО КБ «Эксэлайн» (дилер немецкой марки HEXELINE). Третьим по объему отраслевым сегментом является сектор страховых услуг и лизинг. Среди клиентов и партнеров Банка: Московская акционерная страховая компания «МАКС», лизинговые компании (Международная лизинговая компания, «Финанслизинг», Русская лизинговая компания и др.). Давним клиентом Банка является АНО УЦ «Информзащита», обеспечивающая Банку информационную безопасность и защиту бизнеса «Олимпийский-Дагомыс», ООО КБ «КубаньКруиз»).

Услуги для юридических лиц: расчетно-кассовое обслуживание; услуги системы «Банк-Клиент»; кредитование; лизинговые операции; депозитные услуги; услуги на валютном и фондовом рынках; операции с банковскими картами; расчетный центр клиента; продажа и погашение инвестиционных паев ПИФов; организация облигационных займов для клиентов; организация синдицированных займов для клиентов; торговое и проектное финансирование; документарные операции; площадка «Банк для банков»; организация выплаты заработной платы сотрудникам предприятий; консультационные услуги.

Уставом ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса» определена следующая структура органов управления: Общее собрание учредителей, Совет директоров Банка, Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган управления), Президент – Председатель Правления (единоличный исполнительный орган управления). Высшим органом управления Банка является общее собрание учредителей банка. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом Банка — Председателем Правления, и коллегиальным исполнительным органом Банка — Правлением. Исполнительные органы подотчетны Наблюдательному совету Банка и общему собранию учредителей.

Банк может осуществлять следующие банковские операции: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 2) размещение привлечённых средств от своего имени и за свой счёт; 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчётов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 8) выдача банковских гарантий; 9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

Организационная структура управления ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса» приведена в Приложении Д.

В современных условиях, в условиях рыночной нестабильности и кризиса, в банках, принявшего скрытые формы, проблема оценки доходов и расходов банка становится особенно актуальна. Каждый из субъектов рынка преследуют собственные цели при анализе доходности банка. Однако общей целью анализа для всех субъектов является определение эффективности деятельности и степени надёжности банка, под которой понимается его способность без задержек и в любой ситуации на рынке выполнять взятые на себя обязательства.

В следующей таблице 2 представлен анализ имущества и источников финансирования коммерческой деятельности исследуемого банка.

 

Таблица 2 – Анализ имущества и источников финансирования коммерческой деятельности банка


 

Период, тыс. руб. 

(+,-)  

% 

2007 г.

2008 г.

2009 г

2008 г. к

2007 г.

2009 г. к

2008 г.

2008 г.

к

2007 г.

2009 г.

к

2008 г.

Активы 

             

Средства в кредитных организациях

579678 

856616 

429524 

796938 

-427092 

147,8 

50,14 

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

33514 

44340 

37013 

10826 

-7327 

132,3 

83,48 

Обязательные резервы в Центральном Банке Российской Федерации

168504 

61833 

413039 

-1092 

351206 

94,7 

667,99 

Чистые вложения в ценные бумаги

 

55432 

 

55432 

-55432 

100 

 

Ссудная и приравненная к ней задолженность

2802382 

2641640 

2626516 

-160742 

-15124 

94,3 

99,43 

<

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

36100 

36100 

36100 

 

 

100 

100 

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

7989 

17444 

14097 

9455 

-3347 

218,4 

80,81 

Требования по получению процентов

269 

12504 

 

12235 

 

4648,3 

 

Прочие активы

7937 

16473 

68862 

8806 

52389 

211 

418,03 

Всего активов 

3635923 

3742382 

3569369 

106459 

-173013 

102,9 

95,38 

Пассивы 

             

Средства кредитных организаций

27913 

495247 

175818 

467334 

-319429 

1774,3 

35,50 

Средства клиентов 

1172235 

969021 

1238600 

-203214 

269579

82,7 

127,82 

Вклады физических лиц

15677 

333450 

500148 

317773 

166698 

2127 

149,99 

Продолжение таблицы 2


 

Период, тыс. руб. 

(+,-)  

% 

2007 г.

2008 г.

2009 г

2008 г. к

2007 г.

2009 г. к

2008 г.

2008 г.

к

2007 г.

2009 г.

к

2008 г.

Выпущенные долговые обязательства

469396 

230094 

7967 

-239302 

-222127 

49 

3,46 

Обязательства по уплате процентов

263 

5412 

 

5149 

 

2057,8 

 

Прочие обязательства 

2986 

9687 

13356 

6701 

3669 

324,4 

137,88 

Всего обязательств 

1695649 

1709635 

1436351

13986 

-273284 

100,8 

84,02 

Средства участников 

1871168 

1871168 

1871168 

 

 

100 

100 

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

1871168 

1871168 

1871168 

 

 

100 

100 

Переоценка основных средств 

442 

442 

442 

 

 

100 

100 

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)

41352 

39885 

 

-1467 

 

94,2 

 

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

49307 

108000 

 

58693 

 

21,9 

 

Прибыль(убыток) за отчетный период

60709 

93022 

59408 

32313 

-33614 

153,2 

63,86 

Всего источников собственных средств

1940274 

2032747 

2133018 

92473 

100271 

104,8 

104,93, 

Всего пассивов  

3635923 

3742382 

3569369 

106459 

106459 

-173013 

102,9 

 

Анализ деятельности банка в 2007 – 2008 годах свидетельствует не только о значительном росте основных экономических показателей, но и о качественном росте, что подтверждает расширение клиентской базы и спектра предоставляемых услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов. За исследуемый период активы коммерческого банка увеличились на 106459 тыс. руб. при темпе роста 102,9% , составив на конец периода 3742382 тыс. руб. Это произошло за счет роста денежных средств в ЦБ РФ на 10826 тыс. руб. (темп роста 132,3%), значительного роста средств в кредитных организациях – абсолютный прирост составил 276938
тыс. руб. (темп роста 147,8%), возникновения активов в виде чистых вложений в ценные бумаги в сумме 55432 тыс. руб., увеличения основных средств, нематериальных активов и материальных запасов кредитной организации в сумме 9455 тыс. руб. (темп роста 218,4%), прироста требований по получению процентов на 12235 тыс. руб. (темп роста 4648,3%), увеличения прочих активов в размере 8806 тыс. руб. (темп роста 211%). В то же время имеются два фактора, оказавших отрицательное влияние на динамику активов банка – это снижение суммы обязательных резервов банка на 1092 тыс. руб. и ссудной и приравненной к ней задолженности на -160742 тыс. руб.

Банк не имеет кредита от Центрального банка РФ. Пассивы банка выросли на 106459 тыс. руб. Отрицательное влияние на динамику пассивов оказало большее количество факторов, а именно снизилась величина средств клиентов на 203214 тыс. руб., отрицательная динамика по выпущенным долговым обязательствам (снижение составило -239302 тыс. руб.), значительно сократились резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон – в сумме -22682 тыс. руб., сократилась величина расходов будущих периодов и предстоящих выплат, влияющих на собственные средства (капитала) в сумме -2467 тыс. руб., отрицательна динамика величины фондов и неиспользованной прибыли прошлых лет в распоряжении кредитной организации – (-38507 тыс. руб.) В целом обязательства банка выросли незначительно – на 13986 тыс. руб. (темп роста 100,8%), на что оказало свое положительное влияние рост средств кредитных организаций в сумме 467334 тыс. руб. (темп роста 1774,3%) , вкладов физических лиц в размере 317773 тыс. руб. (темп роста 2127%), обязательств по уплате процентов на 5149 тыс. руб. (темп роста 2057,8%), размеров прочих обязательств в сумме 5701 тыс. руб. (темп роста 324,4%). За период 2008 – 2009 гг. активы банка снизились на 173013 тыс. руб. Это произошло за счет сокращения ссудной и приравненной к ней задолженности на 15124 тыс. руб., снижение величины средств в кредитных организациях на 427092 тыс. руб., продажи части основных средств, нематериальных активов и материальных запасов на 3347 тыс. руб. Пассивы банка снизились на аналогичную сумму. На данную отрицательную динамику оказало влияние снижение прибыли за отчетный период в сумме 33614 тыс. руб., сокращения средств кредитных операций на -319429 тыс. руб., снижения выпущенных долговых обязательств на сумму 222127 тыс. руб.

Оценку надежности банка на базе обязательных нормативов Центрального банка Российской Федерации проведем путем анализа достаточности капитала, величины резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (таблица 3).

 

Таблица 3 – Анализ достаточности капитала, величины резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов за период с 2007 г. по 2009 г.

Показатель 

Период, тыс. руб. 

(+,-)  

% 

2007 г.

2008 г.

2009 г

2008 г. к

2007 г.

2009 г. к

2008 г.

2008 г.

к

2007 г.

2009 г.

к

2008 г.

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%)

63,0 

64,1 

67,9

1,1 

3,8

 

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%)

10,0 

10,0 

10,0

 

 

Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс.руб.)

1938443 

2032136 

2091896 

93693 

59760 

104,8 

102,94 

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

460517 

573963 

692045 

113446 

117065 

124,6 

120,57 

Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

460517 

573963 

692045 

113446 

117065 

124,6 

120,57 

Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.)

38302 

5361 

4344 

-32941 

-1017 

14,0 

81,03 

Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

38302 

5361 

4344 

-32941 

-1017 

14,0 

81,03 

 

Как видно из таблицы 3, фактическая величина достаточности собственных средств в 2008 году увеличилась на 1,1%, при этом довольно значительно превышает нормативное значение достаточности собственных средств, установленное ЦБ РФ и равное 10%. Это связано с довольно высоким ростом величины собственных средств банка – на 93693 тыс. руб. или 104,8%. Величина сформированного резерва на возможные потери по ссудам за исследуемый период фактически выросла на 124,6% или 113446 тыс. руб. и полностью соответствовала расчетной величине.

В 2009 году фактическое значение собственного капитала увеличилось до 67,9%, что является положительным фактом. Фактическое значение собственных средств банка по сравнению с предыдущим 2008 годом увеличилось на 59760 тыс. руб., составив 2091896 тыс. руб. Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. по сравнению с 2008 годом увеличился на 117065 тыс. руб. (прирост составил 120,57%). Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) в 2008 году еще снизилась на 1017 тыс. руб. Фактически сформированный резерв на возможные потери в 2009 году составил 4344 тыс. руб.

 

Таблица 4 – Показатели рентабельности банка «Национальный банк развития бизнеса» (ООО КБ), тыс. руб.

Наименование статей 

Период, тыс. руб. 

Отклонение

2007 г.

2008 г.

2009 г

2008 г к 2007 г.

2009 г к 2008 г

Показатель рентабельности активов, %.

1,7 

2,5 

2,6 

0,8 

0,1 

Показатель рентабельности капитала, %.

3,1 

4,6 

4,4 

1,5 

-0,2 

Показатель структуры расходов, %. 

61,8 

52,3 

54,1 

-9,5 

1,8 

 

Как видим, финансовое состояние банка за исследуемый период улучшилось. Об этом свидетельствует рост показателя рентабельности активов на 0,8%, рентабельности капитала 1,5% и изменение структуры расходов на -9,5%.

Таким образом, положение исследуемого банка следует отнести к стабильным, финансово надежным и ликвидным. Исследуемый банк является довольно прибыльным и рентабельным. Фактически экономический и финансовых кризис оказал минимальное воздействие на хозяйственную работы банка. В то же время возможно ухудшение финансового положения банка в связи с ухудшением показателя норматива текущей ликвидности, норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам, нормативов мгновенной ликвидности.

 

2.2 Анализ методов оценки кредитоспособности физического лица в банке ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса»

 

 

Банк «Национальный банк развития бизнеса» (ООО КБ)предоставляет широкий спектр финансовых услуг корпоративным и частным клиентам. Банк «Национальный банк развития бизнеса» (ООО КБ)предоставляет имеет лицензии на осуществление банковских операций, а также деятельности по управлению ценными бумагами и дилерской деятельности.

Полный комплект документ для получения кредита включает в себя:

– документы, удостоверяющие личность и семейное положение заемщика/созаемщика;

– документы, характеризующие место постоянного жительства заемщика/созаемщика (справку о регистрации, документы, подтверждающие право собственности на жилье, характеристику жилого помещения);

– документы, подтверждающие сведения о доходе заемщика/созаемщика;

– документы об образовании;

– паспортные данные членов семьи;

– документы, подтверждающие здоровье заемщика/созаемщика (водительское удостоверение, военный билет и/или справки из медицинских учреждений);

– документы, подтверждающие сведения о занятости и доходах (копию трудовой книжки, копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах и т.п.);

– сведения об активах заемщика;

– для ипотечного кредита — документы по приобретаемой квартире (правоустанавливающие документы, справку о задолженности по коммунальным платежам, отчет о независимой оценке, справку об уплате налога на имущество, справку об отсутствии задолженности за телефон, разрешение органов опеки и попечительства на сделку купли-продажи и ипотеки и разрешение на дачу обязательства от имени несовершеннолетних членов семьи об освобождении заложенной квартиры в случае обращения на нее взыскания и др. документы).

Заявление-анкета на кредит обычно состоит из следующих разделов.

  1. Условия предоставления ссуды.
  2. Сведения о заемщике/созаемщике.
  3. Сведения об образовании и занятости заемщика/созаемщика.
  4. Активы заемщика/созаемщика.
  5. Обязательства заемщика/созаемщика.
  6. Недвижимое имущество в собственности заемщика/созаемщика.
  7. Первоначальный взнос.
  8. Сведения о приобретаемой недвижимости.
  9. Сведения о предстоящей сделке.

    10. Сведения правового характера.

    После получения всех необходимых документов и заполнения анкеты кредитующее подразделение банка «Национальный банк развития бизнеса» (ООО КБ) предоставляет направляет полный пакет документов юридической службе и службе безопасности банка. Юридическая служба анализирует представленные документы с точки зрения правильности оформления и соответствия действующему законодательству. Служба безопасности проводит проверку паспортных данных (данных удостоверения личности), места жительства, места работы заемщика и сведений, указанных в анкете. По результатам проверки и анализа документов юридическая служба и служба безопасности составляют письменные заключения, которые передаются в кредитующее подразделение. Для того чтобы определить, будет ли заемщик в состоянии выплачивать кредит, кредитующему подразделению необходимо проанализировать множество различной информации, связанной с заемщиком. Обращается внимание на стабильность трудовой занятости, учитывается перспективность направления работы заемщика и его фирмы в целом. В современных российских условиях стабильность трудовой занятости практически отсутствует, поэтому банкам приходится искать другие гарантии своевременности возврата кредитных средств или же предоставлять кредиты гражданам под гарантии их работодателей. Единственной категорией заемщиков, чью стабильность трудовой занятости банк может более или менее точно оценить, являются сотрудники самого банка, желающие получить кредит.

    Расчет суммы кредита, которая может быть выдана заемщику, производится на основе стабильного и подтвержденного официальными документами дохода. Заемщику необходимо предоставить документы о получении стабильного дохода за текущий отчетный период и за прошлый календарный год. Это является препятствием для получения кредита для многих российских граждан, так как они не могут официально подтвердить свои доходы и показать свою платежеспособность. Поэтому многие российские банки уже не требуют официального подтверждения дохода заемщика при предоставлении потребительского кредита. Итак, при оценке кредитоспособности потенциального заемщика ключевым моментом является его возможность регулярно и своевременно осуществлять платежи по кредиту, исходя из документально подтвержденных доходов. Рассматривается информация относительно стабильности трудовой занятости и получения доходов, а также расходов, на основании чего делается вывод о возможностях заемщика своевременно погашать кредит. При этом банком учитываются следующие источники получения доходов:

    – заработная плата по основному месту работы, включая доход за сверхурочную работу и премии;

    – доход от работы за неполный рабочий день и по совместительству;

    – доход в виде дивидендов;

    – доход в виде процентов и постоянных страховых выплат;

    – пенсионные выплаты и стипендии;

    – чистый доход в форме арендной платы;

    – алименты и пособия на детей.

    Кроме того, банк производит анализ расходов заемщика, среди которых выделяются следующие:

    A.    Ежемесячные расходы, связанные с автомобилем, квартирой, приобретаемыми на кредитные средства:

    – ежемесячные платежи по кредиту (возврат основного долга и уплата процентов);

    – ежемесячные платежи по страхованию (страхование жизни заемщика, страхование квартиры, автомобиля, страхование риска утраты права собственности на квартиру);

    – ежемесячные платежи по налогу на имущество (по приобретаемой недвижимости);

    – ежемесячные платежи по квартплате за приобретаемую квартиру.

    B.    Постоянные ежемесячные расходы, не связанные с объектом кредитования:

    – содержание иждивенцев и членов семьи заемщика, включая самого заемщика (в настоящее время — минимум $50 на человека);

    – ежемесячные выплаты по алиментам;

    – возврат других кредитов (кроме данного кредита);

    – обязательные налоговые платежи (налог на другое имущество, налог на владельцев автотранспортных средств);

    – иные обязательные ежемесячные расходы (аренда жилья; содержание автомобиля; плата за образование; содержание, обслуживание, страховка другого движимого и недвижимого имущества; дополнительная медицинская страховка).

    C.    Разовые расходы заемщика, связанные с приобретением автомобиля, жилья и получением автокредита или ипотечного кредита:

    – средства для первоначального взноса в счет оплаты стоимости автомобиля или квартиры;

    – расходы, связанные с заключением и регистрацией соответствующего договора купли-продажи и ипотеки квартиры (государственная пошлина за нотариальное удостоверение и плата за государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством);

    – плата за независимую оценку недвижимого имущества, комиссия риэлтору и т.д.

    Максимальная сумма кредита рассчитывается при условии:

    – ежемесячные расходы, связанные с автомобилем, квартирой, приобретаемыми на кредитные средства, не превышают 35% ежемесячных доходов (доходов супругов);

    – ежемесячные расходы, связанные с автомобилем, квартирой, приобретаемой на кредитные средства (указанные в п. А) и другие постоянные ежемесячные расходы (указанные в п. Б) в сумме не превышают 55% ежемесячных доходов (доходов супругов);

    – размер предоставляемого кредита не должен превышать 70% минимальной из сумм оценки приобретаемого жилья и реальной цены сделки.

    После расчета суммы кредита и проверки банком предоставленной заемщиком информации (заемщик предоставляет банку право на проверку представляемой им информации) осуществляется предоставление кредита на неотложные нужды или подбор квартиры, автомобиля соответствующего финансовым возможностям заемщика и требованиям кредитора при ипотечном и автокредитовании.

    Существуют следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:

    1) скоринговые модели;

    2) методика определения платежеспособности;

    3) андеррайтинг.

    Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке (табл. 5).

     

    Таблица 5 – Методики определения кредитоспособности заемщика – физического лица в банке ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса»

     

    Показатели

    Скоринг

    Методика определения платежеспособности

    Андеррайтинг

    Вид кредита

    Экспресс-кредитование, кредитные карты

    Кредит на неотложные нужды

    Ипотечный кредит

     

    Показатели 

    Скоринг 

    Методика определения платежеспособности

    Андеррайтинг 

    Документы, предоставляемые заемщиком для оценки

    Паспорт, заявление, анкета

    Паспорт, заявление-анкета, справка о доходах с места работу, документы по объекту залога, другие документы по требованию банка

    Паспорт, заявление-анкета, справка о доходах с места работу, документы по объекту залога, договор поручения, другие документы по требованию банка. Документы созаемщика и поручителя

    Время рассмотрения

    15-30 минут 

    1. 3 дня 

    3-5 дней 

    Подразделения банка, участвующие в анализе

    Кредитный инспектор

    Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент

    Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент, юридический отдел, отдел ценных бумаг, отдел оценки, отдел жилищного строительства

    Показатели, характеристики

    Качественные характеристики

    Количественные показатели

    Качественные и количественные показатели, оценка недвижимости

    Степень автоматизации, %

    100 

    70 

    60 

     

    В Приложении Л приведена скоринговая анкета, заполняемая клиентом банка ООО «КБ «Национальный банк развития бизнеса». Таким образом, в банке баллы заемщика колеблются от -14 до 78. При отрицательных значениях балльной оценки и «ноль» вероятность получения кредита отрицательна.

    Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт.

    Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.

    Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.

    Проведем анализ кредитоспособности гражданина К. 38 лет, женатого, имеющего одного ребенка, двухкомнатную квартиру в собственности, служащего одного из государственных предприятий, имеющего доход в сумме 27000 руб/месяц. Стаж работы более 10 лет. Образование высшее. Жена не работает, домохозяйка. Ребенку 6 лет. Не судим. Владеет автомобителем иностранного производства в возрасте 2 года. Коммунальные расходы – 5000 руб/месяц. Расходы на питание 15000 руб/месяц. Расходы на мобильную связь 800 руб/месяц. Расходы на автомобиль, включая топливо 3000 руб./месяц. Кредитной истории не имеет. Имеет банковский счет в данном банке в виде годового депозита на сумму 60000 руб. Имеет в собственности дачу. Время постоянной регистрации в г. Краснодаре 15 лет.

    Согласно скорринговой анкете гражданин К. получает:

    6 баллов за род занятий;

    5 баллов за стаж работы;

    3 балла за длительность проживания в данном месте;

    5 баллов за семейное положение;

    4 балла за месячный заработок;

    6 баллов за наличие накопительного и текущего счетов;

    5 баллов за наличие квартиры в собственности;

    5 баллов за отсутствие судимости;

    5 баллов за владение дачей;

    4 балла за высшее образование;

    5 баллов за автомобиль в собственности иностранного производства.

    Итого 53 балла из 78 возможных. Возможность выдачи кредита достаточно высока.

    Рассчитаем чистый доход гражданина.

    Общая величина расходов составляет:

    5000 + 15000+ 800 +3000 = 23800 руб/месяц;

    Чистый доход составляет:

    27000 – 23800 = 4200 руб./месяц.

    Таким образом, заемщик может выплачивать примерно платеж за кредит, включая проценты в сумме 4200 руб./месяц.

    Годовая сумма кредита, включая проценты по нему, составляет 50400 руб., включая проценты по кредиту в размере 24% годовых).

    Следовательно, первоначальная сумма возможного кредита составит 40645,16 руб ([50400∙100%/120%].

    В данном банке по прошествии трех месяцев положительной кредитной истории возможно периодическое увеличение суммы кредита, так же возможно увеличение суммы кредита при увеличении дохода заемщика.

    Рассмотрим пример. Гражданин Соколов И.Ю. имеет месячный постоянный доход в виде заработной плате сумме 20000 рублей. Стаж работы на последнем месте работы – 3 года. Общий стаж – 15 лет. Неженат, детей нет. Несудим. Вычеты на налоги составляют 2548 руб. Пособий на детей и пенсии не получает, проценты по вкладам и ценным бумагам отсутствуют, прочие доходы – доходы от приусадебного участка в сумме 2000 рублей. Итого доходов – 19452 руб. в месяц(20000– 2548 +2000).

    Месячные расходы – плата за жилье – 3500 рублей.

    Примерные расходы на мобильную связь – 500 рублей.

    Примерные расходы на питание – 7000 рублей.

    Примерные прочие расходы – 3000 рублей.

    Итого расходов – 14000 рублей.

    Располагаемый чистый доход – 6000 рублей.

    Рассчитаем минимально допустимый размер задолженности:

    К1= 0,1*6000 =600 рублей

    К2=0,8*6000=4800 рублей.

    Таким образом, на основе рассчитанных показателей, годовая максимальная сумма кредита физического лица может составить 57600 руб. (4800*12), включая проценты.

    Физическое лицо является платежеспособным, так как имеет стабильный источник дохода в виде заработной плате, длительный стаж работы на одном рабочем месте, несудим.

    Заметим, что преимущества скоринговых моделей очевидны:

    1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;

    2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;

    3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;

    4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.

    Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей.

    Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит.

    Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.

    Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.

    Кроме того, в банке оценивается кредитоспособность физического лица путем проверки его документов.

    Для предотвращения совершения мошенничеств в виде оформления кредитов по чужим (утраченным, похищенным) документам; оформления кредитов по поддельным документам; оформления кредитов мошенниками на лиц, введенных в заблуждение сотрудникам отделений розничных продаж и специалистам по продажам потребительских кредитных карт, принимающих анкету для получения кредитного продукта, кредитные инспектора ООО КБ «Национальный банк развития» используют следующие методические рекомендации и методики:

    – методические рекомендации по порядку проверки документов, удостоверяющих личность;

    – методику оценки кредитоспособности клиента на основании определенных критериев;

    – методику использования специальных, уточняющих вопросов.

    Методические рекомендации по порядку проверки документов, удостоверяющих личность клиента, разработана службой экономической безопасности ООО КБ « Национальный банк развития бизнеса» и используются при изучении документов и идентификации личности потенциального заемщика. Соблюдение следующего порядка действий позволяет свести к минимуму возможность оформления кредита по поддельным документам.

    Визуальное изучение личности клиента — мысленное составление словесного портрета.

    Сличение (идентификация) лица предъявившего документ, с лицом, изображенным на фотографии по овалу лица и соотношению его отдельных элементов (глаз, ушей, носа, губ), а также особых примет.

    Открывая страницу паспорта (другого документа, где имеется фотография), кредитный сотрудник сравнивает приметы лица, изображенного на фотографии с приметами лица, предъявившего документы.

    Установление подлинности и действительности документа. Перелистывая страницы, проверяющий обращает внимание на бумагу, рисунок фоновой сетки, форму и расположение водяного знака, четкость и соответствие вида печати и печатных красок, наличие специальной защиты (меток, графических условностей, цветных волокон и других элементов защиты). Важным моментом является наличие целостности защитной сетки и ламинирующего материала на фотографии владельца документа.

    4.    Проверка возможно имеющихся частичных подделок: подтирок, подчисток, травления, дописок, исправлений. При возникновении сомнения в подлинности записей необходимо визуально осмотреть документ в наклонных и отраженных лучах света (необходимо использовать увеличительные стекла, световые приборы).

    Необходимо идентифицировать подписи клиента с подписью владельца паспорта. Во всех случаях получения кредитов с использованием чужих документов подписи имеют отличия (иногда существенные).

    При возникновении сомнений в подлинности подписей, подлинности паспорта, второго документа необходимо проверить правильность других данных, указанных клиентом (данные о супруге, контактных телефонах, учебном заведении и др.) посредством специальных, уточняющих вопросов.

    Методика оценки кредитоспособности клиента на основании определенных критериев дает возможность сделать предположение о некредитоспособности потенциального заемщика (кредитный специалист на основе данной оценки может принять решение об установке в анкете кода «911» — отказ в выдаче кредита по инициативе специалиста).

    Такими критериями являются:

    – признаки алкогольной или наркотической зависимости (нетрезвое состояние, запах алкоголя, мутные глаза, невнятная речь, трясущиеся кисти, расширенные зрачки);

    – признаки психического расстройства, неадекватное поведение (клиент оглядывается, озирается, бегающий взгляд, дергает частями тела, заикается, не в состоянии ответить на простые вопросы о месте жительства, работе, семье);

    – инвалиды 1-3 группы, инвалиды детства (ДЦП), лица с признаками умственной отсталости (в представленных документах может находиться справка об инвалидности или клиент сам сообщил об этом);

    – странности во внешнем облике, виде и т.п.:

    – волосы не прибраны; лицо не брито, не ухожено;

    – одежда неопрятная, грязная, порвана, не по сезону, большего размера.

    5.Присутствие лиц, в действиях которых усматриваются намерения совершить не законные действия в отношении банка:

    5.1. Они помогают клиенту заполнить анкету или заполняют ее сами (диктуют текст для анкеты; указывают, что приобретать; имеют лучший внешний вид, чем у клиента).

    5.2. Клиент не заинтересован в выборе товара, товар выбирают сопровождающие его лица (возможно не являющиеся родственниками).

    6.    Вызывает сомнение подлинность документов удостоверяющих личность.

    Документ имеет подчистки, исправления, просрочен, нарушено покрытие (в области фотографии).

    Документ помят, залит жидкостью, размыты чернила, подпись.

    7.    Не может ответить на специальные, уточняющие вопросы.

    Также для произведения более детальной оценки рекомендуется применение методики использования специальных, уточняющих вопросов.

    Данная методика дополняет предыдущие и позволяет, используя специальные вопросы, определить, готовится ли совершение мошенничества.

    Следующие вопросы могут задаваться выборочно, в любой последовательности.

    Вопросы по анкете.

    Необходимо взять анкету и паспорт в руки и, не отдавая их, уточнить:

    – заполняли ли Вы анкету сами?

    Уточнить адрес проживания:

    – можно еще раз адрес прописки?

    – а фактического проживания?

    – какое у Вас ближайшее метро?

    – как с Вами можно быстро связаться?

    – какой у Вас домашний телефон?

    Семейное положение:

    – у вас есть дети? (посмотреть страницу 17 в паспорте и сличить с ответом);

    – можно еще раз имя, отчество супруги? (посмотреть страницу 14 в паспорте «семейное положение» и сравнить с ответом);

    Вопросы о месте работы:

    – как правильно называется организация, где Вы работаете?

    – ее адрес?

    – и Ваша должность.

    – какой рабочий телефон?

    – а как добираетесь до работы? (метро (какое?), автобус, троллейбус, трамвай (желательно спросить номер маршрута)).

    Вопросы о месте учебы:

    – какой ВУЗ закончили?

    – а где расположено учебное заведение, район, улица, адрес?

    – можно название факультета?

    Вопросы по представленным документам.

    Необходимо, не выпуская паспорта из рук, уточнить: Какое место Вашей предыдущей прописки? (если имеются штампы на страницах 5,6 паспорта).

    Если не задавались вопросы о семейном положении по анкете, можно задать их и сравнить с ответом.

    Кто Ваша жена (муж)? (при наличии штампа, страница 14 паспорта).

    Как зовут детей? (при наличии записи, страница 17 паспорта).

    Вопросы по приобретаемому товару. Эти вопросы задаются для того, чтобы выяснить осмысленно ли клиент делает покупку (например, ноутбук, в котором совершенно не разбирается, а приобретает самый дорогой предмет т.д.).

    Выяснить, для кого приобретается товар (для себя, супруги, ребенка).

    Для того чтобы понять разбирается ли клиент в товаре, выяснить какие, по его мнению, должны присутствовать функции в товаре?

    Предложить приобрести дополнительное оборудование (программное обеспечение, принтер, сканер и т.д.).

    Если клиенту тяжело решить, предложить позвонить жене или ребенку, якобы чтобы не потратить деньги зря. Может они захотят другую марку товара (ноутбука, телевизора, аудио или видеомагнитофона, и т.д.) Одновременно сверить имя жены, ребенка с данными в заполненной анкете.

    Специалист ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса», задавая уточняющие вопросы должен акцентировать внимание именно на уточнении данных, указанных в анкете самим клиентом. Постановка вопросов должна носить непринужденный и корректный характер. Они должны быть направлены на выявление несоответствия представленных данных, и в тоже время, поставлены таким образом, чтобы у клиента не сложилось впечатление (мнение, подозрение) о возможных нарушениях неприкосновенности его частной жизни.

    Вопрос о необходимости уточнения данных, указанных клиентом специалист решает самостоятельно, на основании проверки правильности заполнения анкеты, представленных документов, руководствуясь опытом работы и внутренним убеждением.

    Методики ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса», описанные выше, позволяют работникам банка с достаточно высокой степенью вероятности выявить мошенничество со стороны потенциального заемщика. Постоянное использование данных методик способствует, в значительной мере, предотвращению совершения мошенничеств и защитите кредитного учреждения от материальных потерь.

    Далее при оценке кредитоспособности физического лица учитывается информация кредитного бюро. Эффективным инструментом предупреждения банковского кредитного риска, а также своего рода дисциплинирующим механизмом при предоставлении кредита розничному заемщику, выступают кредитные бюро. Отчеты кредитных бюро позволяют снизить численность сомнительных к погашению кредитов на 20% и увеличить численность удовлетворяемых заявок на ссуды не менее чем на 25%.

    Кредитная история в России представляет собой информацию, в состав которой входят:

    – титульная часть (ФИО/наименование юридического лица, дата и место рождения/местонахождение, номер паспорта, ИНН и номер лицевого счета/государственный регистрационный номер юридического лица и т.п.);

    – основная (фиксируется соблюдение кредитной добросовестности заемщика – сумма обязательства, срок его исполнения, дата и сумма фактического исполнения, иная информация, полученная из государственных органов, индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории);

    – дополнительная/закрытая часть (указываются источник кредитования, пользователи кредитной истории, изъявившие желание ознакомиться с соответствующей кредитной историей, и т.п.).

    Информация, содержащаяся в кредитной истории, характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй. Формирует кредитную историю организация, являющаяся заимодавцем по договору займа (источник формирования кредитной истории) и представляющая информацию, входящую в состав кредитной истории, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй на основании договора об оказании информационных услуг. Допускается одновременное заключение соответствующего договора кредитными организациями с несколькими бюро. Информация представляется в бюро кредитных историй в форме электронного документа.

    Предоставление информации в бюро кредитных историй соответствующими организациями возможно только при наличии на это письменного или иным способом документально зафиксированного согласия заемщика. Подобное согласие может быть получено в любой форме, позволяющей однозначно определить его как таковое. Кредитные бюро имеют право в целях проверки информации запрашивать ее у органов государственной власти, органов местного самоуправления и Банка России.

     

     

     

     

    3 Основные направления и рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности физического лица в банке ООО КБ «Национальный банк развития бизнеса»

     

    На текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование.

    Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.

    Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды. Это, как правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, плата за обучение, финансирование ремонта жилья и т.п. В этом случае многие крупные коммерческие банки определяют платежеспособность заемщика на основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам.

    Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик и насчитывает около пятнадцати наименований. Обязательное их предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный риск.

    Один из плюсов данной методики – применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика в будущем.

    При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка – проведение андеррайтинга заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.

    Операциями по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.

    Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга – оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод – сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.

    При ипотечном кредитовании сотрудники банков включают в методику определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска дополнительные количественные и качественные характеристики.

    Среди количественных характеристик – отношение общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание).

    Качественные характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную историю, обеспечение кредита и т. п.

    Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда.

    Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования более совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.

    Если же банк планирует разворачивать масштабную программу, то для того чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.

    Обязательным условием здесь будет правильное построение механизма, который будет осуществлять эту деятельность. Образно говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного количества сотрудников, взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита.

    Используемую банком технологию оценки заемщиков физических лиц предлагается модернизировать следующим образом (рис.3).

    102614 1327 4 Основные направления и рекомендации по   совершенствованию методики оценки кредитоспособности                 физического лица в  банке ООО КБ «Национальный банк                     развития бизнеса»

    Рисунок 3 – Модернизированная схема проведения оценки заемщика – физического лица банком

    Система должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.

    В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории их погашения. Блок анализа необходимо дополнить следующими запросами:

    1) получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);

    2) имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и месторасположение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации и департамента Юстиции);

    3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных ГБДД);

    4) подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление паспорта, т. к. данные о регистрации могут быть фальшивыми – база данных ПВС);

    5) привлечение данных специализированных кредитных бюро (необходимость которых в банковском ритейле очевидна) о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.

    Подобные запросы должны осуществляться на договорной основе, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.

    Конечно, на первых порах функционирования модернизированной системы проверки данных затраты банка на проведение такой операции увеличатся. Но по мере налаживания системы обмена информацией и снижения кредитного риска банк будет получать ощутимую отдачу.

    В процессе анализа данных о заемщиках и кредитах применяются различные математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков, и силу их влияния. Обнаруженные зависимости составляют основу для принятия решений в соответствующем блоке.

    Блок принятия решений используется непосредственно для получения заключения системы автоматизированного банковского ритейла о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита. С данным блоком работает сотрудник банка, который либо вводит в него анкету нового заемщика, либо получает ее из торговой точки, где банк осуществляет программу потребительского кредитования.

    Предлагаемые подходы совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволят унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат, что в итоге снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.

     

    Понятие платежеспособности следует отделять от понятия кредитоспособности. Кредитоспособность частного заемщика представляет собой реально сложившуюся готовность заемщика погасить кредит, а также правовое, финансовое, социальное положение и субъективное состояние физического лица, исходя из оценки которого, банк принимает решение о начале, продолжении или прекращении кредитных отношений с клиентом. Оценка кредитоспособности розничного заемщика представляет собой комплексную оценку физического лица банком с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему потребительского кредита, а также способности возвращения суммы основного долга и процентов. Определение кредитоспособности физического лица — это комплексный процесс количественной и качественной оценки, цель которого заключается в создании информационной базы для принятия решения по потребительскому кредиту. В настоящее время определение кредитоспособности приобретает решающее значение в условиях интенсивного развития рынка потребительских кредитов и роста объема невозвращенных ссуд.

    Предупредить появление индивидуального кредитного риска можно путем противодействия мошенничеству при оформлении кредитных продуктов, а также с помощью изучения кредитной истории потенциального заемщика.

    В России отсутствует единая система оценки кредитоспособности физических лиц. В настоящее время существуют три основных способа оценки кредитоспособности частных заемщиков при розничном кредитовании. Метод экспертных оценок строится на базе изучения оценок, сделанных кредитными сотрудниками банка, и включает составление обобщающих рейтинговых показателей или расчет финансовых коэффициентов, отнесение их к определенной зоне кредитного риска. Скоринг представляет собой модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет вероятность возврата кредита в назначенный срок. Андеррайтинг предполагает изучение и анализ платежеспособности потенциального заемщика в порядке, установленном кредитором, а также принятия положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Выбор метода определяется видом кредитного продукта, категорией заемщика, видами розничного кредитного риска, факторами кредитного риска и факторами кредитоспособности.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Список использованных источников

     

    1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 25 декабря 1993 г.
    2. Гражданский Кодекс РФ. Ч. 1 от 30 ноября 1994 г. (в ред. ФЗ от 29.06.2009 № 132-ФЗ, от 17.07.2009 №145-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 24.07.2008 № 161-ФЗ, от 18.07.2009 №181-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
    3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 от 26 января 1996 г (в ред. ФЗ от 09.04.2009 № 56-ФЗ, от 17.07.2009 № 145-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
    4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Вестник Банка России. – 31 июля 2002 г. – №43.
    5. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: (в ред. ФЗ от 28.02.2009 № 28-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
    6. Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных коммерческих (российских) банков // Деньги и кредит, 2007. — №1. С. 23 – 29.
    7. Банковское дело / Под ред. О.И. Лавшрушина. – М.: НОРМА, 2009.
    8. Банковский портфель / Под ред. Масленченкова Ю.С. –М.: Финансы и кредит, 2006.
    9. Банковское дело: Учебник/Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2009.
    10. Большой экономический словарь / Под ред. А.И. Азриляна. – М.: Экономист, 2009.
    11. Ворошилов И.В., Сурина И.В. К вопросу о совершенствовании механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков // Электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 2007.
    12. Гаузнер Н. Инновационная стратегия развития: новая модель использования «человеческих ресурсов»// Проблемы теории и практики управления. – 2007. № 1.
    13. Голубев С.Г., Галочкин В.В. Коммерческие банки. Учеб. пособие. – Мн.: Алгоритм, 2009.
    14. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. М., 2010.
    15. Зверев, О. А. Конкуренция на рынке розничных банковских услуг и задачи банковского менеджмента // Финансы и кредит. – 2004. – № 18(156). – С. 3.
    16. Качанов П. Некоммерческие факторы кредитного риска. // Рынок ценных бумаг. – 2008. – №5.
    17. Коммерческие банки и их операции / Под ред. О.М. Марковой. – М.: Финансы, 2006.
    18. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов / Л.Т. Гиляровская, С.Н. Паневина. – СПб.: Питер, 2009.
    19. Ли О.В. Об оценке кредитоспособности заемщика (российский и зарубежный опыт) // Деньги и кредит, 2008. №2. С.50 – 54
    20. Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка. – М.: Дека, 2009.
    21. Нестерова Т.Н. Банковские операции. Уч.пос. – М.: Инфра-М., 2008.
    22. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: Прогресс, 2007.
    23. Свиридов О.Ю. Банковское дело. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.
    24. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: (Курс лекций). – Мн.: Мисанта, 2006.
    25. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – М.: Дело, 2007.
    26. Румас С. Управление банковской ликвидностью // Банковский вестник. – 2008. №10.
    27. Черкасов В.Е.Финансовый анализ в коммерческих банках. – М.: Экономика, 2009.
    28. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: Все для Вас, 2009.
    29. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: Логос, 2010.
    30. Шевченко, И. В. Совершенствование качества обслуживания клиентов кредитными организациями путем внедрения новейших банковских технологий // Финансы и кредит. – 2006. № 22(160).
<

Комментирование закрыто.

WordPress: 25.03MB | MySQL:118 | 3,913sec